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基本信息
- 項(xiàng)目名稱：
- 基于因子分析的我國商業(yè)銀行核心競爭力研究
- 小類：
- 經(jīng)濟(jì)
- 簡介：
- 本文以駱駝（CAMEL）評級體系為基礎(chǔ),選取2007-2009年三年時(shí)間內(nèi)的12家上市商業(yè)銀行為樣本，根據(jù)其五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動(dòng)性選取了16個(gè)指標(biāo)，構(gòu)建了一套較為客觀、科學(xué)的指標(biāo)體系。并采用因子分析法，對標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，提取出5大公共因子，根據(jù)因子綜合得分對12家具有代表性的商業(yè)銀行的核心競爭力進(jìn)行較為全面和客觀的評價(jià)分析提出了相關(guān)改進(jìn)建議。
- 詳細(xì)介紹：
- 本文以駱駝（CAMEL）評級體系為基礎(chǔ)，選取2007-2009年三年時(shí)間內(nèi)的12家上市商業(yè)銀行為樣本，根據(jù)駱駝評級體系的五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動(dòng)性選取了16個(gè)指標(biāo)，構(gòu)建了一套較為客觀、科學(xué)的評價(jià)體系。同時(shí)，采用因子分析法提取出5大公共因子，分別命名為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因子、運(yùn)營能力因子、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子、盈利能力因子、發(fā)展能力因子。因子分析法解決了同類研究中評價(jià)方法上受主觀判斷影響的弊端；本文根據(jù)因子綜合得分對12家具有代表性的商業(yè)銀行的核心競爭力進(jìn)行較為全面和客觀的評價(jià)分析。最后，我們就改善商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀、提升核心競爭力提出了相關(guān)建議。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 目的：面對07年金融業(yè)對外完全開放的情況，我國商業(yè)銀行如何生存、發(fā)展并通過增強(qiáng)自身的核心競爭力，以更好地面對今后的挑戰(zhàn)，更好地評價(jià)自身知己不足，百戰(zhàn)不殆。 基本思路：以駱駝評級體系為基礎(chǔ)，選取12家上市商業(yè)銀行為樣本，以其五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動(dòng)性選取了16個(gè)指標(biāo)，運(yùn)用因子分析法計(jì)算因子綜合得分，據(jù)此對12家樣本銀行的核心競爭力進(jìn)行評價(jià)分析并提出相關(guān)建議。
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處
- 科學(xué)性：采用CAMEL評級體系，從其5個(gè)方面，提取12家上市商業(yè)銀行2007-2009的年報(bào)數(shù)據(jù)中的16項(xiàng)指標(biāo)對其核心競爭力進(jìn)行比較和分析。 先進(jìn)性：因子分子法排除了人為因素帶來的影響，使評價(jià)結(jié)果更加客觀準(zhǔn)確。 獨(dú)特之處：本文的樣本銀行，從整體上更好的反映整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營績效、發(fā)展能力、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等核心競爭力要素。在研究中更加重視銀行管理能力中的風(fēng)險(xiǎn)控制水平，并且量化的各銀行得分使其更具可比性。
應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義
- 應(yīng)用價(jià)值：各家銀行可以通過本文方法，對自身進(jìn)行評級，進(jìn)行行業(yè)對比和分析，充分認(rèn)識到自己的優(yōu)勢和劣勢，取長補(bǔ)短。 現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義：客觀分析和評價(jià)當(dāng)下商業(yè)銀行的核心競爭力具有風(fēng)向標(biāo)作用，代表著我國整個(gè)銀行業(yè)的發(fā)展方向及狀況。通過研究，我們可以認(rèn)識到國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，更重要的是可以通過研究來發(fā)現(xiàn)不足，從而有針對性的制定策略，以便引導(dǎo)我國商業(yè)銀行迎接挑戰(zhàn)和保持健康發(fā)展。
作品摘要
- 本文以駱駝（CAMEL）評級體系為基礎(chǔ),選取2007-2009年三年時(shí)間內(nèi)的12家上市商業(yè)銀行為樣本，根據(jù)駱駝評級體系的五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動(dòng)性選取了16個(gè)指標(biāo)，構(gòu)建了一套較為客觀、科學(xué)的指標(biāo)體系。同時(shí)，采用因子分析法，對標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，提取出5大公共因子，分別命名為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因子、運(yùn)營能力因子、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子、盈利能力因子、發(fā)展能力因子。其中，資本充足率、核心資本充足率構(gòu)成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因子，撥備覆蓋率、權(quán)益乘數(shù)構(gòu)成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子，每股收益、總資產(chǎn)收益率（ROA）、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、稅后利潤增長率構(gòu)成盈利能力因子，流動(dòng)性比率(人民幣）、流動(dòng)性比率（外幣）、凈息差、資產(chǎn)利用率構(gòu)成發(fā)展能力因子。因子分析法解決了同類研究中評價(jià)方法上受主觀判斷影響的弊端；本文根據(jù)因子綜合得分對12家具有代表性的商業(yè)銀行的核心競爭力進(jìn)行較為全面和客觀的評價(jià)分析。最后，我們就改善商業(yè)銀行的現(xiàn)狀、提升核心競爭力提出了建議。
獲獎(jiǎng)情況及評定結(jié)果
- 作品擬刊登在《財(cái)經(jīng)界》（CN11-4098/F）2011年第7期。
參考文獻(xiàn)
- (1)通過官方網(wǎng)站下載。本文研究采用的數(shù)據(jù)主要來自十二家上市商業(yè)銀行2007—2009年年報(bào)，并利用上海證券交易所 ()、深圳交易所(www.szse.on)、國泰安數(shù)據(jù)庫（）、CCER經(jīng)濟(jì)金融研究數(shù)據(jù)庫、金融界網(wǎng)站()以及各家商業(yè)銀行網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充。 (2)通過非官方網(wǎng)站下載。本文研究采用的數(shù)據(jù)中十二家上市商業(yè)銀行年報(bào)中缺失的，通過下載相關(guān)機(jī)構(gòu)的調(diào)研報(bào)告收集。 (3)通過查閱館藏文獻(xiàn)資料。本文采用的一些數(shù)據(jù)，通過館藏文獻(xiàn)資料查閱。
調(diào)查方式
- 1、書報(bào)刊物 2、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 3、文件 4、自發(fā) 5、其它
同類課題研究水平概述
- 國外的評價(jià)研究主要專注于銀行綜合實(shí)力的關(guān)鍵部分——核心競爭力的評價(jià)。穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾等國際評級機(jī)構(gòu)對各國商業(yè)銀行進(jìn)行信用等級評定，央行與穆迪合作從資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動(dòng)性、資本比例等四個(gè)方面12個(gè)指標(biāo)對國內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行考核評價(jià)。Allen等（2008）在銀行競爭力與金融穩(wěn)定方面進(jìn)行了相關(guān)研究。實(shí)踐上，許多政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)采用、借鑒駱駝評價(jià)體系對銀行的經(jīng)營狀況進(jìn)行評價(jià)分析。此外，Carol（2004）對銀行業(yè)競爭的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理、綜述。 從國內(nèi)的研究現(xiàn)狀來看，國內(nèi)學(xué)者對商業(yè)銀行核心競爭力的概念界定進(jìn)行了深入的探討，并建立了多種評價(jià)指標(biāo)體系，采用了多種評價(jià)分析方法。在競爭力指標(biāo)體系建立研究方面，楊家才（2008）在波特競爭力理論框架下，闡明了驅(qū)動(dòng)構(gòu)成商業(yè)銀行競爭力的五大因素，設(shè)計(jì)了包含盈利、風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)和軟件方面的評價(jià)體系。王松奇（2009）對不同性質(zhì)的商業(yè)銀行的競爭力分別進(jìn)行了評價(jià)和分析。陳雨露等（2011）從資產(chǎn)與負(fù)債、收益與風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新與穩(wěn)健、本地與擴(kuò)張的角度分析了我國大型商業(yè)銀行的國際競爭力。 在銀行競爭力評價(jià)方法研究中，較具代表性的是標(biāo)桿分析法、層次分析法、模糊數(shù)學(xué)綜合評判法、數(shù)據(jù)包絡(luò)模型（DEA方法）和因子分析法。邵新力(2001)構(gòu)建了銀行競爭力指標(biāo)體系，采用進(jìn)行了指標(biāo)數(shù)據(jù)的對比分析。這種分析方法采取對多指標(biāo)直接對比的方法，不能表明銀行的總體競爭力和構(gòu)成因素。周立、戴志敏(2003)根據(jù)層次分析法，從環(huán)境競爭力、基礎(chǔ)競爭力、潛在競爭力和核心競爭力這四個(gè)方面構(gòu)建銀行競爭力評價(jià)體系的，對我國中小銀行進(jìn)行了評價(jià)。這種分析方法雖然有一定的檢驗(yàn)，但其中過程涉及人為賦值，具有一定的主觀性，評價(jià)結(jié)果缺乏唯一性和客觀性。模糊評價(jià)法也面臨同樣的問題。王宇露、顧凌燕(2007)采用DEA方法評價(jià)我國4家股份制商業(yè)銀行競爭力的現(xiàn)狀，分析其競爭力下降的原因并據(jù)此提出了建議。DEA方法主要用于研究多種方案之間的相對有效性評價(jià)，是否適合銀行綜合實(shí)力的評價(jià)還有待確認(rèn)。 綜合來看，國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行競爭力的研究主要將銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)作為切入點(diǎn)，雖然在具體財(cái)務(wù)指標(biāo)選取上存在一定差異，但其主要思想相同，即通過對選取的指標(biāo)數(shù)據(jù)處理，引入因子分析、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法構(gòu)建銀行競爭力指標(biāo)體系，從而對銀行的綜合競爭力進(jìn)行科學(xué)評價(jià)。
