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基本信息
- 項(xiàng)目名稱(chēng)：
- 50ETF套利軟件
- 來(lái)源：
- 第十二屆“挑戰(zhàn)杯”省賽作品
- 小類(lèi)：
- 信息技術(shù)
- 大類(lèi)：
- 科技發(fā)明制作B類(lèi)
- 簡(jiǎn)介：
- 由于上證50指數(shù)（上證50ETF）同時(shí)可以在一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)交易所交易或直接進(jìn)行申購(gòu)贖回，因此會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)價(jià)格：交易價(jià)格和基金份額凈值。當(dāng)兩個(gè)價(jià)格有一定的差異偏離時(shí)，會(huì)產(chǎn)生套利空間，扣除交易成本后，投資者可以利用ETF特有的交易機(jī)制，進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，獲取收益。（實(shí)則為利用市場(chǎng)定價(jià)偏差來(lái)獲得收益）
- 詳細(xì)介紹：
- 界面顯示內(nèi)容包含1.上證50ETF套利需要的宏觀觀察值（包括ETF現(xiàn)值，IOPV，指數(shù)現(xiàn)值，ETF買(mǎi)入，賣(mài)出報(bào)價(jià)、均價(jià)、總額、收入和成本等）。2.申購(gòu)贖回配比表中的成分股信息。3、成分股詳情（通過(guò)點(diǎn)擊單支成分股得到）4.50ETF策略可行性及相關(guān)信息表及交易機(jī)會(huì)記錄。
作品圖片
作品專(zhuān)業(yè)信息
設(shè)計(jì)、發(fā)明的目的和基本思路、創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)關(guān)鍵和主要技術(shù)指標(biāo)
- 本程序首先連接天相數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)SELECT語(yǔ)句讀取50ETF申購(gòu)贖回配比表，得到50支成負(fù)股的股票代碼以及申購(gòu)贖回所需的數(shù)量，然后連接內(nèi)核得到50支成分股以及上證50ETF的股票信息。并計(jì)算正向套利（購(gòu)買(mǎi)50支股票，申購(gòu)50ETF，賣(mài)出50ETF）的買(mǎi)入總金額，申購(gòu)成本，賣(mài)出總金額與反向套利（買(mǎi)入50ETF，贖回50支成分股，賣(mài)出ETF）的買(mǎi)入總金額，贖回成本，賣(mài)出總金額。判斷正向套利與反向套利是否可行。如果可行，記錄下交易機(jī)會(huì)。如夠收益率高于閘值，進(jìn)入交易環(huán)節(jié)。
科學(xué)性、先進(jìn)性
- 該軟件使用方便，適合所有人群。打開(kāi)程序后，單機(jī)查詢(xún)按鈕開(kāi)始運(yùn)行。并將運(yùn)行結(jié)果呈現(xiàn)到界面。右下交為套利機(jī)會(huì)幾率，和通過(guò)觀察套利機(jī)會(huì)進(jìn)行下單操作進(jìn)行套利。 在證券市場(chǎng)高度發(fā)展的今天，自動(dòng)化交易系統(tǒng)仍然沒(méi)有得到較大的應(yīng)用，使用自動(dòng)化交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，速度快準(zhǔn)確，效率高。本軟件實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化交易，是一款自動(dòng)化交易軟件。相對(duì)于傳統(tǒng)的手動(dòng)操作有較大的優(yōu)勢(shì)。 軟件適用范圍為當(dāng)前A股市場(chǎng)，前進(jìn)相當(dāng)廣闊，不但能夠推廣到其他類(lèi)似套利機(jī)會(huì)。還能進(jìn)一步改進(jìn)，尋找延時(shí)套利（當(dāng)前為瞬時(shí)套利）。 由于50ETF的單位交易額度為100萬(wàn)股，有較高的進(jìn)入門(mén)檻，一般散戶(hù)難以通過(guò)其進(jìn)行套利。因此，套利機(jī)會(huì)會(huì)表較多，能夠帶來(lái)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。按照收益率0.5%，單價(jià)2元，100萬(wàn)股能帶來(lái)一次1萬(wàn)元的收益。
獲獎(jiǎng)情況及鑒定結(jié)果
- 無(wú)
作品所處階段
- 軟件1.0版本（捕捉交易信息，無(wú)交易執(zhí)行）2.0版本（可提供交易下單）。已更新至新版本。
技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式
- 轉(zhuǎn)讓價(jià)格商議
作品可展示的形式
- 軟件操作形式
使用說(shuō)明,技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),適應(yīng)范圍,推廣前景的技術(shù)性說(shuō)明,市場(chǎng)分析,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)
- 通過(guò)實(shí)時(shí)軟件捕捉市場(chǎng)上瞬息萬(wàn)變的行情，進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。本軟件能夠提供實(shí)時(shí)行情更新。為投資者提供第一時(shí)間的行情變化以及變化分析，使得投資者有更好的判斷和把握機(jī)會(huì)。在2.0版本中會(huì)提供下單交易過(guò)程。同時(shí)可供金融專(zhuān)業(yè)的學(xué)生進(jìn)行模擬市場(chǎng)操作，讓其感受真實(shí)金融市場(chǎng)中操作。
同類(lèi)課題研究水平概述
- 無(wú)
