基本信息
- 項目名稱：
- 50ETF套利軟件
- 小類：
- 信息技術
- 大類：
- 科技發(fā)明制作B類
- 簡介：
- 由于上證50指數(shù)（上證50ETF）同時可以在一級市場和二級市場交易所交易或直接進行申購贖回，因此會產(chǎn)生兩個價格：交易價格和基金份額凈值。當兩個價格有一定的差異偏離時，會產(chǎn)生套利空間，扣除交易成本后，投資者可以利用ETF特有的交易機制，進行無風險套利，獲取收益。（實則為利用市場定價偏差來獲得收益）
- 詳細介紹：
- 界面顯示內容包含1.上證50ETF套利需要的宏觀觀察值（包括ETF現(xiàn)值，IOPV，指數(shù)現(xiàn)值，ETF買入，賣出報價、均價、總額、收入和成本等）。2.申購贖回配比表中的成分股信息。3、成分股詳情（通過點擊單支成分股得到）4.50ETF策略可行性及相關信息表及交易機會記錄。
作品圖片
作品專業(yè)信息
設計、發(fā)明的目的和基本思路、創(chuàng)新點、技術關鍵和主要技術指標
- 本程序首先連接天相數(shù)據(jù)庫，通過SELECT語句讀取50ETF申購贖回配比表，得到50支成負股的股票代碼以及申購贖回所需的數(shù)量，然后連接內核得到50支成分股以及上證50ETF的股票信息。并計算正向套利（購買50支股票，申購50ETF，賣出50ETF）的買入總金額，申購成本，賣出總金額與反向套利（買入50ETF，贖回50支成分股，賣出ETF）的買入總金額，贖回成本，賣出總金額。判斷正向套利與反向套利是否可行。如果可行，記錄下交易機會。如夠收益率高于閘值，進入交易環(huán)節(jié)。
科學性、先進性
- 該軟件使用方便，適合所有人群。打開程序后，單機查詢按鈕開始運行。并將運行結果呈現(xiàn)到界面。右下交為套利機會幾率，和通過觀察套利機會進行下單操作進行套利。 在證券市場高度發(fā)展的今天，自動化交易系統(tǒng)仍然沒有得到較大的應用，使用自動化交易系統(tǒng)的優(yōu)勢顯而易見，速度快準確，效率高。本軟件實現(xiàn)了自動化交易，是一款自動化交易軟件。相對于傳統(tǒng)的手動操作有較大的優(yōu)勢。 軟件適用范圍為當前A股市場，前進相當廣闊，不但能夠推廣到其他類似套利機會。還能進一步改進，尋找延時套利（當前為瞬時套利）。 由于50ETF的單位交易額度為100萬股，有較高的進入門檻，一般散戶難以通過其進行套利。因此，套利機會會表較多，能夠帶來穩(wěn)定的經(jīng)濟效益。按照收益率0.5%，單價2元，100萬股能帶來一次1萬元的收益。
獲獎情況及鑒定結果
- 無
作品所處階段
- 軟件1.0版本（捕捉交易信息，無交易執(zhí)行）2.0版本（可提供交易下單）。已更新至新版本。
技術轉讓方式
- 轉讓價格商議
作品可展示的形式
- 軟件操作形式
使用說明,技術特點和優(yōu)勢,適應范圍,推廣前景的技術性說明,市場分析,經(jīng)濟效益預測
- 通過實時軟件捕捉市場上瞬息萬變的行情，進行無風險套利。本軟件能夠提供實時行情更新。為投資者提供第一時間的行情變化以及變化分析，使得投資者有更好的判斷和把握機會。在2.0版本中會提供下單交易過程。同時可供金融專業(yè)的學生進行模擬市場操作，讓其感受真實金融市場中操作。
同類課題研究水平概述
- 無
