基本信息
- 項目名稱：
- 基于CreditMetrics模型的金融信用風(fēng)險評估探究
- 小類：
- 數(shù)理
- 簡介：
- CreditMtrics模型是當今國際金融領(lǐng)域信用風(fēng)險價值度量方面的重要模型，它標志著信用風(fēng)險管理在精確性及主動性方面取得了巨大進步。重點 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分析、組合概率等問題。
- 詳細介紹：
- CreditMtrics模型是當今國際金融領(lǐng)域信用風(fēng)險價值度量方面的重要模型，它標志著信用風(fēng)險管理在精確性及主動性方面取得了巨大進步。本文重點 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分 析、組合概率等問題。
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作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 目的：介紹用CreditMetrics方法來計算金融市場風(fēng)險的方法。 基本思路：重點研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分析、組合概率等問題。
科學(xué)性、先進性及獨特之處
- 傳承了經(jīng)典的CreditMetrics的思想，應(yīng)用性強。
應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義
- 可用于計算金融市場風(fēng)險尤其是商業(yè)銀行的金融風(fēng)險。
學(xué)術(shù)論文摘要
- CreditMtrics模型是當今國際金融領(lǐng)域信用風(fēng)險價值度量方面的重要模型，它標志著信用風(fēng)險管理在精確性及主動性方面取得了巨大進步。本文重點 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分 析、組合概率等問題。
獲獎情況
- 無
鑒定結(jié)果
- 無
參考文獻
- J.P.Morgan CreditMetrics-Technical Document,New York,(April 2,1997) John C.Hull.Options,Futures,and Other Derivatives}.Pearson Education,Inc.New Jersey,07458,(2009).
同類課題研究水平概述
- CreditMetrics模型、Credit Risk+模型和KMV模型是目前金融界相對最流行的信用風(fēng)險管理模型。我們選取Creditmetrics模型主要是因為Credit Metrics模型相對較簡單，計算方法復(fù)雜度低且透明度高，對銀行信貸產(chǎn)品有廣泛的適用性。除了對資產(chǎn)組合總的信用在險價值進行分析之外， Credit Metrics還計算了單一信用工具的邊際風(fēng)險貢獻和平均邊際風(fēng)險貢獻。通過對比組合中各種信用工具的平均邊際風(fēng)險貢獻，可以為投資者的信貸決策提供科學(xué)的量化依據(jù)。
