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基本信息
- 項(xiàng)目名稱：
- 探索農(nóng)戶小額貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
- 來(lái)源：
- 第十二屆“挑戰(zhàn)杯”省賽作品
- 小類：
- 經(jīng)濟(jì)
- 簡(jiǎn)介：
- 本文基于農(nóng)戶小額貸款發(fā)展瓶頸現(xiàn)狀，從農(nóng)戶特點(diǎn)著手，針對(duì)無(wú)歷史數(shù)據(jù)的困境，利用德菲爾法和層次分析法，深入考察影響農(nóng)戶貸款回收的風(fēng)險(xiǎn)因素，構(gòu)建中國(guó)農(nóng)戶小額貸款違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，為進(jìn)一步研究小額農(nóng)貸的信用風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制提供理論依據(jù)。
- 詳細(xì)介紹：
- 小額信貸，從國(guó)際流行觀點(diǎn)看，是指專向中低收入階層提供小額度的、持續(xù)的信貸服務(wù)活動(dòng)。由于農(nóng)戶分散、無(wú)完整有效的財(cái)務(wù)記錄以及農(nóng)業(yè)的特殊性，使農(nóng)村小額貸款具有特殊性。農(nóng)戶小額貸款筆數(shù)多、分布散，且大多數(shù)無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保[1]，具有很高的評(píng)估成本和貸款回收風(fēng)險(xiǎn)。且現(xiàn)行的商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用評(píng)分模型又無(wú)法完全適用于農(nóng)戶小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)際運(yùn)作。著眼于目前中國(guó)小額貸款發(fā)展緩慢，運(yùn)行過(guò)程中存在很多問(wèn)題，大部分農(nóng)村仍處于空白狀態(tài)的現(xiàn)實(shí)狀況，針對(duì)農(nóng)業(yè)特殊性和農(nóng)戶特點(diǎn)，本研究深入探討農(nóng)村小額貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理以解決農(nóng)戶小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題。本文主要運(yùn)用了德菲爾法，從從事此方面研究的專家學(xué)者和長(zhǎng)期從事農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人處取得數(shù)據(jù)，通過(guò)分析和篩選面向農(nóng)戶的小額貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，探索建立一種適用于農(nóng)戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，為金融機(jī)構(gòu)提供一個(gè)更為細(xì)致、客觀、針對(duì)性強(qiáng)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，以便在實(shí)踐中不斷完善小額貸款制度、填補(bǔ)農(nóng)村金融供給的缺口，促進(jìn)農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)的發(fā)展。
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作品專業(yè)信息
撰寫(xiě)目的和基本思路
- 1、目的： 為農(nóng)戶小額貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐提供重要參考依據(jù)。 2、基本思路： 第一部分：引言；通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析農(nóng)戶小額貸款發(fā)展現(xiàn)狀； 第二部分：對(duì)此前國(guó)內(nèi)外同類研究的理論以及成果進(jìn)行文獻(xiàn)綜述，分析農(nóng)戶小額貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法存在的問(wèn)題； 第三部分：運(yùn)用Delphi法和層次分析法篩選并深入剖析影響農(nóng)戶小額貸款的風(fēng)險(xiǎn)因素。 第四部分：指出模型局限，用kappa值方法進(jìn)行模型修正。
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處
- 1、切入視角獨(dú)特：拋開(kāi)以往研究小額貸款的宏觀視角。本課題從微觀角度切入（個(gè)體農(nóng)戶的情況），以貸款對(duì)象的角度探討可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的因素。 2、研究方法創(chuàng)新：本研究創(chuàng)新性的應(yīng)用Delphi法，克服農(nóng)戶無(wú)正規(guī)有效財(cái)務(wù)記錄，各地?zé)o農(nóng)戶小額貸款歷史數(shù)據(jù)的難題。 3、研究成果科學(xué)：建立一種衡量農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系，為貸款風(fēng)險(xiǎn)度量工作提供具體方法。
應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義
- 1、實(shí)際應(yīng)用價(jià)值 從農(nóng)民的實(shí)際情況出發(fā)構(gòu)建出的一套風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，使農(nóng)村小額貸款的貸前評(píng)估具有可操作性，也可以使小額貸款風(fēng)險(xiǎn)管理十分具有針對(duì)性地實(shí)施于農(nóng)村。為貸款發(fā)放者貸前調(diào)查提供參考，并且為貸中貸后審核提供考量依據(jù)，幫助小額貸款公司減輕潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。 2、現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義 針對(duì)于貸款對(duì)象（農(nóng)戶）的特殊性，建立的更適用于農(nóng)戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，可以解決農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估無(wú)依據(jù)的難題，
作品摘要
- 近年來(lái)，國(guó)家一直鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)村小額貸款以促進(jìn)解決三農(nóng)問(wèn)題。然而，由于其小額、分散，多無(wú)有效完整財(cái)務(wù)記錄，且現(xiàn)行的商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用評(píng)分模型無(wú)法完全適用于農(nóng)戶小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)際運(yùn)作，使農(nóng)戶小額貸款評(píng)估成本高、難度大，發(fā)展緩慢滯后，甚至在大部分農(nóng)村仍呈現(xiàn)空白狀態(tài)。 為此，本文基于農(nóng)戶小額貸款發(fā)展瓶頸現(xiàn)狀，從農(nóng)戶情況與特點(diǎn)著手切入。通過(guò)德菲爾法和層次分析法，分析篩選影響農(nóng)戶貸款回收的風(fēng)險(xiǎn)因素。利用Logit模型構(gòu)建，并在此基礎(chǔ)上，應(yīng)用kappa值方法進(jìn)行模型修正，最終構(gòu)建出中國(guó)農(nóng)戶小額貸款違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，為進(jìn)一步研究小額農(nóng)貸的信用風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制提供理論依據(jù)。
獲獎(jiǎng)情況及評(píng)定結(jié)果
- 獲得2010年“丁穎杯”華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽一等獎(jiǎng)
參考文獻(xiàn)
- [1] 表格數(shù)據(jù)來(lái)源：2009年中國(guó)農(nóng)村貧困檢測(cè)報(bào)告； [2] 劉如松.農(nóng)村小額貸款風(fēng)險(xiǎn)管理探析[J].財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版).2010(7):07;09 [3] 周娟,趙月.農(nóng)信社小額貸款面臨的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì). 2010(6):80-81;97 [4] 麥英姿.我國(guó)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題探究[J].中國(guó)商界.2010(1):30-31 [5] 申韜.基于軟集合的小額貸款公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].南方金融. 2010(8):79-82 [6] 劉澤雙,王廣宇,段曉亮.小額貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素的關(guān)系結(jié)構(gòu)分析[J].海南金融.2009(2):72-75 [7] Mark Schreiner.Credit Scoring for Microfinance:Can It Work? [EL/OL]. (2000-11) . [8] Mark Schreiner.A Scoring Model of the Risk of Costly Arrears at a Microfinance Lender in Bolivia[EL/OL].(2004-4-6). [9] Mark Schreiner.Scoring:The Next Breakthrough in Microcredit? Paper prepzred for the Consultative Group to Assist the Porrest[EL/OL].(2002-6-11).
調(diào)查方式
- 問(wèn)卷 個(gè)別交談 書(shū)報(bào)刊物 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 文件
同類課題研究水平概述
- 國(guó)外對(duì)于小額貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題的研究，在結(jié)論上并無(wú)大的分歧，肯定小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估重要意義的基礎(chǔ)上，一系列的研究表明商業(yè)銀行和微型金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)行的信用評(píng)分模型并不能完全適用于小額貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。Schreiner（1999,2000）認(rèn)為，作為量化信用風(fēng)險(xiǎn)的工具，信用評(píng)估可以對(duì)信貸員的判斷進(jìn)行交叉檢驗(yàn)，在一定程度上改善對(duì)貸款對(duì)象信用的預(yù)測(cè)。同時(shí)，Schreiner（2002）認(rèn)為信用評(píng)估是一種判斷風(fēng)險(xiǎn)的新方法，它可以減少貸款拖欠，降低信息收集的時(shí)間成本，提升運(yùn)作效率，進(jìn)一步改善微觀金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)可持續(xù)性，但是大部分自我雇傭者不具備信用評(píng)分模型所需的相關(guān)評(píng)估數(shù)據(jù)，信用評(píng)估無(wú)法發(fā)揮作用。Buchenau（2003）也認(rèn)為發(fā)展中國(guó)家，特別是對(duì)于農(nóng)村地區(qū)，商業(yè)銀行和微型金融機(jī)構(gòu)的信用評(píng)分模型預(yù)測(cè)未來(lái)還款行為的能力非常有限。 但在探討如何改善信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法上，國(guó)外學(xué)者提出的方法卻不盡相同。Buchenau（2003）提出統(tǒng)計(jì)分析和信用評(píng)分相融合；Tedeschi（2005）提出動(dòng)態(tài)激勵(lì)的個(gè)人小額貸款模型等等。同時(shí)，查閱多篇文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)國(guó)外多數(shù)小額貸款的對(duì)象為小型企業(yè)，因此更加沒(méi)有從微觀角度切入，從貸款個(gè)體對(duì)象，特別是農(nóng)民的角度探討風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究成果。 國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有各種信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法大部分建立在具有一定容量的數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)之上，而我國(guó)目前農(nóng)村小額信貸的農(nóng)戶通常不具備正規(guī)、有效的財(cái)務(wù)記錄，各地農(nóng)村小額貸款尚處于起步階段，缺乏比較完整的歷史數(shù)據(jù)，無(wú)法通過(guò)量化估計(jì)來(lái)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。 目前，國(guó)際上，僅有個(gè)別學(xué)者做過(guò)對(duì)于影響小額貸款的因素的研究。國(guó)外學(xué)者以不同的方法，研究得出小額貸款的風(fēng)險(xiǎn)影響因素如下：Massachusetts大學(xué)的S.Jha和K.S.Bawa（2007）通過(guò)分析印度小額貸款案例，認(rèn)為是貸款人的文化程度、信用狀況、家庭收支狀況、固定資產(chǎn)合計(jì)、耐用消費(fèi)品合計(jì)以及對(duì)貸款人的法律約束力；英國(guó)Bath大學(xué)的James Copestake（2007）對(duì)一些金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行小額貸款風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)卷調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果是貸款人健康狀況、性別、年齡、家庭勞動(dòng)力數(shù)量、家庭凈資產(chǎn)。
