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基本信息
- 項(xiàng)目名稱：
- 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測(cè)試實(shí)證研究
- 來(lái)源：
- 第十二屆“挑戰(zhàn)杯”省賽作品
- 小類：
- 經(jīng)濟(jì)
- 簡(jiǎn)介：
- 本文將商業(yè)銀行不良貸款率做Logit變換為衡量信用風(fēng)險(xiǎn)水平的承壓指標(biāo)Y，以各種宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為壓力指標(biāo)Xi，進(jìn)行回歸分析，構(gòu)建了宏觀壓力測(cè)試模型。選取武漢地區(qū)兩家代表性商業(yè)銀行的20組季度數(shù)據(jù)，實(shí)證分析了指標(biāo)Xi變動(dòng)對(duì)指標(biāo)Y的影響。構(gòu)建GDP壓力情景，對(duì)Y指標(biāo)進(jìn)行壓力測(cè)試，得出了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化具有十分顯著的敏感性的結(jié)論，基于研究結(jié)果對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了合理的建議。
- 詳細(xì)介紹：
- 本文以不良貸款率作為衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，將其進(jìn)行Logit變換為綜合指標(biāo)Y，以此指標(biāo)為承壓指標(biāo)，以各種宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為壓力指標(biāo)，進(jìn)行線性回歸分析，構(gòu)建了一個(gè)宏觀壓力測(cè)試的模型。選取了武漢地區(qū)兩家代表性商業(yè)銀行的20組季度數(shù)據(jù)，定性、實(shí)證的分析了宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。得出了一組顯著的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與綜合指標(biāo)Y的回歸方程，從理論上得出了宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響是顯著的結(jié)論。 在壓力測(cè)試階段，文章構(gòu)建了重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)——GDP的壓力情景，對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行壓力測(cè)試，得出了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)GDP的變化具有十分顯著的敏感性的結(jié)論。即隨著GDP的增長(zhǎng)率的增加，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)水平是逐漸降低的。并基于研究結(jié)果針對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了合理的建議。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 基本思路：借鑒國(guó)內(nèi)外壓力測(cè)試經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建壓力測(cè)試數(shù)理模型，選取符合模型要求的指標(biāo)及數(shù)據(jù)，對(duì)武漢地區(qū)具有代表性的商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)水平與宏觀經(jīng)濟(jì)因素之間的敏感性進(jìn)行了實(shí)證分析；構(gòu)建GDP的壓力情景，進(jìn)行壓力測(cè)試，得出結(jié)果并分析，提出了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。 撰文的目的：構(gòu)建出一個(gè)適合武漢地區(qū)金融體系需求的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量模型，利用所構(gòu)建的模型可以進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和防范。
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處
- 科學(xué)性：作品使用的數(shù)據(jù)，均出自官方發(fā)布，科學(xué)準(zhǔn)確。使用的專家預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)專業(yè)而科學(xué)。在借鑒綜合國(guó)內(nèi)外研究的基礎(chǔ)上，作品研究方法科學(xué)性是完全值得肯定的。 先進(jìn)性：作品采用數(shù)理分析方法，將理論轉(zhuǎn)化為模型。采集實(shí)證數(shù)據(jù)，代入模型。發(fā)現(xiàn)并驗(yàn)證了宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響關(guān)系。 獨(dú)特性：作品結(jié)合武漢地區(qū)獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，獨(dú)創(chuàng)的構(gòu)建出了一個(gè)符合武漢地區(qū)特殊情況的精準(zhǔn)的數(shù)理模型。
應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義
- 實(shí)際應(yīng)用價(jià)值：作品研究的壓力測(cè)試模型，可用作商業(yè)銀行管理自己的信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以預(yù)測(cè)其可能面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)，以助于商業(yè)銀行前瞻性的做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、控制，不僅利于商業(yè)銀行的穩(wěn)定健康發(fā)展，也利于武漢經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展。 指導(dǎo)意義：作品所研究的壓力測(cè)試模型，是一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)理模型，改進(jìn)以后還可以做出更為復(fù)雜和精確的風(fēng)險(xiǎn)度量和敏感性因素分析模型，可應(yīng)用于不同的測(cè)試實(shí)踐。
作品摘要
- 摘要：本文以不良貸款率作為衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，將其進(jìn)行Logit變換為綜合指標(biāo)Y，以此指標(biāo)為承壓指標(biāo)，以各種宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為壓力指標(biāo)，進(jìn)行線性回歸分析，構(gòu)建了一個(gè)宏觀壓力測(cè)試的模型。選取了武漢地區(qū)兩家商業(yè)銀行的20組季度數(shù)據(jù)，定量分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。并構(gòu)建了GDP壓力情景，對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行壓力測(cè)試，得出了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化具有十分顯著的敏感性的結(jié)論，并提出建議。
獲獎(jiǎng)情況及評(píng)定結(jié)果
- 華中師范大學(xué)第十二屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽一等獎(jiǎng)。 以本文章為階段性成果的武漢市社科基金項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào)：09012 項(xiàng)目名稱：《武漢市商業(yè)銀行宏觀壓力測(cè)試》 已成功結(jié)題。
參考文獻(xiàn)
- [1]Ruey S. Tsay. Analysis of Financial Time Series[M]. Posts & Telecom Press. 2009. [2]Basel Committee on Banking Supervision. Principles for sound stress testing practices and supervision[EB/OL]. January2009. (May 2009) [August 2009]. [3]Basel Committee on Banking Supervision. Amendment to the capital accord to incorporate market risks[EB/OL]. January 1996. (November 2009) [August 2009]. [4]Committee on the Global Financial System(CGFS). A survey of stress tests and current practice at major financial institutions[R]. 2001. [5]中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì). 商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引[S]. 2007. [6]黃志凌.商業(yè)銀行壓力測(cè)試[M].中國(guó)金融出版社.2010. [7]周大慶，沈大白.風(fēng)險(xiǎn)管理前沿——風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值理論與應(yīng)用[M].中國(guó)人民大學(xué)出版社.2004. [8]華曉龍.基于宏觀壓力測(cè)試方法的商業(yè)銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究.2009年第4期.
調(diào)查方式
- 書報(bào)刊物、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、文件、其它
同類課題研究水平概述
- 銀行作為經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)的中心，其最突出的特點(diǎn)就是經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)承擔(dān)適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)可以帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收益，但是一旦宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化或是惡化，就會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，極有可能在特殊的情況下導(dǎo)致銀行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的虧損，更嚴(yán)重的甚至導(dǎo)致銀行的破產(chǎn)。 作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的手段， VaR（Value at Risk，在險(xiǎn)價(jià)值）模型自20世紀(jì)90年代初在國(guó)外就被一些全球性銀行所采用。但是最初的VaR模型本身存在著很多弊端，如其只是用在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）機(jī)械的度量風(fēng)險(xiǎn)的水平而沒有給出風(fēng)險(xiǎn)的影響因素和傳導(dǎo)模型，其次其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量也只是限于當(dāng)期的實(shí)時(shí)監(jiān)控，不能起到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的作用。隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，一些金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法不斷探索和創(chuàng)新，新的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法也層出不窮。 基于宏觀經(jīng)濟(jì)因素敏感性分析的宏觀壓力測(cè)試就是其中一種非常有效的風(fēng)險(xiǎn)度量、監(jiān)控、預(yù)測(cè)的方法。2008年全球金融危機(jī)導(dǎo)致許多世界性銀行破產(chǎn)倒閉之后，巴塞爾委員會(huì)尤其關(guān)注銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制，2009年5月巴塞爾委員會(huì)針對(duì)本次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中銀行機(jī)構(gòu)暴露出來(lái)的問題，發(fā)布了《穩(wěn)健的壓力測(cè)試實(shí)踐和監(jiān)管原則》，對(duì)壓力測(cè)試的方方面面做了全面闡述。如今，（宏觀）壓力測(cè)試已在全球范圍內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)被廣泛用作風(fēng)險(xiǎn)管理。 自20世紀(jì)末（亞洲金融風(fēng)暴）以來(lái)，我國(guó)很多商業(yè)機(jī)構(gòu)開始關(guān)注商業(yè)銀行的壓力測(cè)試與研究。也開始借鑒甚至是采用國(guó)外的一些研究和分析方法及模型來(lái)研究國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)問題。雖然一些國(guó)際機(jī)構(gòu)給予了壓力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的定義及詳細(xì)說(shuō)明，但是壓力測(cè)試受地域性經(jīng)濟(jì)因素的影響是十分明顯的。國(guó)外商業(yè)銀行研究壓力測(cè)試的方法和實(shí)證分析，是基于國(guó)外特殊經(jīng)濟(jì)地域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融市場(chǎng)的。考慮到地域經(jīng)濟(jì)因素對(duì)測(cè)試的影響是十分重要的，不同的地域如何結(jié)合不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)基礎(chǔ)模型進(jìn)行改進(jìn)、完善才可以更好的適用于地域金融體系。這一方面，也成為近年來(lái)國(guó)內(nèi)研究宏觀金融的專家學(xué)者研究的熱點(diǎn)議題。
