基本信息
- 項目名稱：
- 基于經(jīng)濟資本模型的銀行業(yè)信用風險的宏觀壓力測試研究
- 小類：
- 經(jīng)濟
- 簡介：
- 本文通過實證研究提出并論證了一種宏觀壓力測試方法，該方法可用于銀行業(yè)監(jiān)管和系統(tǒng)性風險的防范。首先采用有序多分類Logistic模型測算行業(yè)原始違約概率，再運用MFD違約概率模型將宏觀沖擊因子引入以求得滲入宏觀經(jīng)濟因子的違約概率，然后采用CreditRisk+模型分別測算不同宏觀壓力情景下與信用風...(查看更多)
- 詳細介紹：
- 根據(jù)銀行業(yè)宏觀壓力測試的需要，本文采用有序多分類Logistic模型測算信貸資產(chǎn)組合的原始違約概率，然后假設不同的宏觀壓力情景，采用MFD模型將宏觀沖擊因子與原始違約概率擬合測算出滲入宏觀經(jīng)濟因子的違約概率，再采用CreditRisk+模型并通過加權平均劃分頻帶測算銀行業(yè)信貸資產(chǎn)所應占用的經(jīng)濟資本...(查看更多)
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 根據(jù)銀行業(yè)宏觀壓力測試的需要，本文采用有序多分類Logistic模型測算信貸資產(chǎn)組合的原始違約概率，然后假設不同的宏觀壓力情景，采用MFD模型將宏觀沖擊因子與原始違約概率擬合測算出滲入宏觀經(jīng)濟因子的違約概率，再采用CreditRisk+模型并通過加權平均劃分頻帶測算銀行業(yè)信貸資產(chǎn)所應占用的經(jīng...(查看更多)
科學性、先進性及獨特之處
- 科學性:本作品提出了一種銀行業(yè)信用風險宏觀壓力測試的可行方法，可用于對我國銀行業(yè)風險進行預警。先進性:本作品選題來自于彭建剛教授主持的國家自然科學基金項目《基于宏觀審慎監(jiān)管的我國銀行業(yè)壓力測試研究，課題編號：71073048》。獨特之處:本作品有創(chuàng)新性地將經(jīng)濟資本作為宏觀壓力測試中的風險測試指標...(查看更多)
應用價值和現(xiàn)實意義
- 本作品提出并論證了我國銀行業(yè)宏觀壓力測試的一種方法。本文在借鑒導師所在團隊前期違約模型研究成果的基礎上，根據(jù)宏觀壓力測試的要求，找到了合適的壓力測試方法，將有序多分類Logistic模型、MFD違約概率模型和CreditRisk+模型有機地整合在一起，通過實證研究證明了這一方法的合理性和可行性，該方法和模型能夠用于我國銀行業(yè)的宏觀壓力測試，具有較高的實際運用價值。
作品摘要
- 本文通過實證研究提出并論證了一種宏觀壓力測試方法，該方法可用于銀行業(yè)監(jiān)管和系統(tǒng)性風險的防范。首先采用有序多分類Logistic模型測算行業(yè)原始違約概率，再運用MFD違約概率模型將宏觀沖擊因子引入以求得滲入宏觀經(jīng)濟因子的違約概率，然后采用CreditRisk+模型分別測算不同宏觀壓力情景下與信用風險對應的經(jīng)...(查看更多)
獲獎情況及評定結果
- 《基于經(jīng)濟資本模型的銀行業(yè)信用風險的宏觀壓力測試研究》文章將發(fā)表于《海南金融》（全國中文核心期刊）2011年第4期（已錄用）。 2011年中國金融工程學年會暨金融風險管理國際論壇征文.
參考文獻
- [1] Alessandri, Gai, Kapadia, Mora and Puhr, Towards a framework for quantifying systemic stability, International Journal of Central Banking, 2009（5） [2] Fiori, Foglia and Iannotti, Beyond M...(查看更多)
調查方式
- 現(xiàn)場采訪，個別交談，會議，圖片、照片，書報刊物，統(tǒng)計報表，文件
同類課題研究水平概述
- 1. 壓力測試國際清算銀行的Marco Sorge將壓力測試定義為一組評估方法，運用這些方法能夠評估異常但又可能的宏觀經(jīng)濟沖擊下金融體系的脆弱性（Marco Sorge，2004）。壓力測試方法的基本步驟大致相同（Drehmann，2008）。Marco Sorge（2004）中對于壓力測試步驟的概括較為完整，其將壓力測試定義為五個...(查看更多)
