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基本信息
- 項(xiàng)目名稱：
- 金融產(chǎn)品鏈信息化初探--CAD@FiNANCE系統(tǒng)
- 來(lái)源：
- 第十一屆“挑戰(zhàn)杯”國(guó)賽作品
- 小類：
- 經(jīng)濟(jì)
- 簡(jiǎn)介：
- 本作品針對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有基于手工或半自動(dòng)處理的金融產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)，提出信息化其整個(gè)產(chǎn)品鏈的革新設(shè)想，并結(jié)合本開(kāi)發(fā)組初步開(kāi)發(fā)的金融產(chǎn)品輔助設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)分別從理論和實(shí)踐上證明信息化的優(yōu)勢(shì)和可行性。
- 詳細(xì)介紹：
- 本作品從理論和實(shí)際兩部分分別分析了金融產(chǎn)品鏈信息化的必然性和可行性，并進(jìn)行了較全面的可行性分析。而實(shí)際開(kāi)發(fā)的軟件系統(tǒng)結(jié)合了經(jīng)典的金融理論和現(xiàn)代信息化技術(shù)，并在某些功能超過(guò)了國(guó)內(nèi)同類軟件系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)周期短，投入費(fèi)用小，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)某些金融機(jī)構(gòu)相關(guān)需求的空白。
作品圖片
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 本作品針對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有基于手工或半自動(dòng)處理的金融產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)，提出信息化其整個(gè)產(chǎn)品鏈的革新設(shè)想，并結(jié)合本開(kāi)發(fā)組初步開(kāi)發(fā)的金融產(chǎn)品輔助設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)分別從理論和實(shí)踐上證明信息化的優(yōu)勢(shì)和可行性。
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處
- 本作品從理論和實(shí)際兩部分分別分析了金融產(chǎn)品鏈信息化的必然性和可行性，并進(jìn)行了較全面的可行性分析。而實(shí)際開(kāi)發(fā)的軟件系統(tǒng)結(jié)合了經(jīng)典的金融理論和現(xiàn)代信息化技術(shù)，并在某些功能超過(guò)了國(guó)內(nèi)同類軟件系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)周期短，投入費(fèi)用小，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)某些金融機(jī)構(gòu)相關(guān)需求的空白。
應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義
- 本作品切合當(dāng)前中國(guó)金融市場(chǎng)健康發(fā)展的需要，而提出的金融產(chǎn)品鏈信息化構(gòu)想可以較大地增進(jìn)金融產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，提高銷量，并能進(jìn)一步控制風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和實(shí)踐價(jià)值。而實(shí)際開(kāi)發(fā)的軟件系統(tǒng)可以作為信息化的初步雛形，供銀行等金融機(jī)構(gòu)作為參考，具有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)價(jià)值。
作品摘要
- 本文分別從理論和實(shí)踐兩部分結(jié)合本開(kāi)發(fā)組開(kāi)發(fā)的金融產(chǎn)品輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)(CAD@FiNANCE)探討了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下金融產(chǎn)品鏈信息化的必要性和可行性。理論部分說(shuō)明了多元化、定制化的業(yè)務(wù)需求的存在和日益嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)要求銀行內(nèi)部對(duì)金融產(chǎn)品的生產(chǎn)、測(cè)試、銷售等一系列過(guò)程進(jìn)行信息化，并對(duì)系統(tǒng)的技術(shù)特性進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。而后的具體成型的開(kāi)發(fā)文檔則更進(jìn)一步證明了銀行等金融機(jī)構(gòu)在原有信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上建立此信息化平臺(tái)的可操作性。
獲獎(jiǎng)情況及評(píng)定結(jié)果
- 2008花旗杯科技應(yīng)用大賽 全國(guó)優(yōu)勝獎(jiǎng)
參考文獻(xiàn)
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調(diào)查方式
同類課題研究水平概述
- （一）關(guān)于馬科維茲投資組合理論 理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：均值－方差分析方法和投資組合有效邊界模型。在發(fā)達(dá)的證券市場(chǎng)中，馬科維茨投資組合理論早已在實(shí)踐中被證明是行之有效的，并且被廣泛應(yīng)用于組合選擇和資產(chǎn)配置。 馬氏理論在實(shí)際運(yùn)用中分為允許賣空和限制賣空兩個(gè)版本。當(dāng)允許賣空時(shí)，有效邊界是一條二次曲線；當(dāng)限制賣空時(shí)，有效邊界是分段二次曲線。由于中國(guó)證券市場(chǎng)限制賣空，在這種條件下，計(jì)算的空間復(fù)雜度和時(shí)間復(fù)雜度都是極為龐大的，無(wú)論是傳統(tǒng)的枚舉法還是改進(jìn)的樹(shù)形搜索算法都需要耗費(fèi)極大的資源。 （二）關(guān)于蒙特卡羅仿真模擬 蒙特卡羅，是一種隨機(jī)模擬方法，又稱隨機(jī)抽樣或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)方法，屬于計(jì)算數(shù)學(xué)的一個(gè)分支，它是在本世紀(jì)四十年代中期為了適應(yīng)當(dāng)時(shí)原子能事業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的。它將所求解的問(wèn)題同一定的概率模型相聯(lián)系，用電子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)模擬或抽樣，以獲得問(wèn)題的近似解。又稱統(tǒng)計(jì)模擬法、隨機(jī)抽樣技術(shù)。傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)方法由于不能逼近真實(shí)的過(guò)程，很難得到滿意的結(jié)果，而蒙特卡羅方法能夠真實(shí)地模擬實(shí)際過(guò)程。 （三）關(guān)于大盤或板塊的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化 大量實(shí)證分析文獻(xiàn)和實(shí)踐操作的證明，大盤或板塊對(duì)于個(gè)股具有很大的影響。而現(xiàn)實(shí)中，對(duì)于大盤或板塊的走勢(shì)預(yù)測(cè)往往要易于對(duì)某個(gè)確定個(gè)股的預(yù)測(cè)。所以，將大盤或者板塊的影響轉(zhuǎn)化到個(gè)股，是有實(shí)際操作意義的。 （四）關(guān)于投資偏好的量化操作 按照行為金融學(xué)的理論，投資人往往是不能準(zhǔn)確判斷自己的投資實(shí)際偏好，所以做出的投資決策和自己的實(shí)際偏好是有偏差的。也就是說(shuō)，投資人對(duì)于自己的實(shí)際偏好存在著認(rèn)知偏差，這就造成了投資風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大。為了避免這個(gè)情況，一個(gè)可行的辦法就是通過(guò)客觀的電子問(wèn)卷對(duì)投資人的實(shí)際偏好做出一個(gè)較為客觀的估計(jì)，再結(jié)合VAR和馬科維茲理論，將投資人按照他們的實(shí)際偏好進(jìn)行分組。在銷售時(shí)，可以跟據(jù)他們所在組情況，有針對(duì)的推薦產(chǎn)品。 （五）關(guān)于現(xiàn)代信息技術(shù) 由于金融行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)精度和數(shù)據(jù)更新速度的苛刻要求，計(jì)算機(jī)技術(shù)信息技術(shù)一直是其不斷更新發(fā)展的強(qiáng)大后盾。到目前為止，國(guó)外一些銀行和金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)率先將信息化平臺(tái)引入金融產(chǎn)品鏈，實(shí)現(xiàn)了金融產(chǎn)品的高效和便捷。但國(guó)內(nèi)還基本停留在手工或半信息化處理階段，計(jì)算機(jī)技術(shù)僅停留在數(shù)據(jù)通信、存儲(chǔ)、讀取以及備份等層次，系統(tǒng)功能分散。所以，信息化整個(gè)金融產(chǎn)品鏈?zhǔn)谴髣?shì)所趨，是未來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展的方向之一。
