基本信息
- 項目名稱：
- 金融產(chǎn)品鏈信息化初探--CAD@FiNANCE系統(tǒng)
- 小類：
- 經(jīng)濟
- 簡介：
- 本作品針對銀行等金融機構(gòu)現(xiàn)有基于手工或半自動處理的金融產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)，提出信息化其整個產(chǎn)品鏈的革新設想，并結(jié)合本開發(fā)組初步開發(fā)的金融產(chǎn)品輔助設計管理系統(tǒng)分別從理論和實踐上證明信息化的優(yōu)勢和可行性。
- 詳細介紹：
- 本作品從理論和實際兩部分分別分析了金融產(chǎn)品鏈信息化的必然性和可行性，并進行了較全面的可行性分析。而實際開發(fā)的軟件系統(tǒng)結(jié)合了經(jīng)典的金融理論和現(xiàn)代信息化技術(shù)，并在某些功能超過了國內(nèi)同類軟件系統(tǒng)，開發(fā)周期短，投入費用小，填補了國內(nèi)某些金融機構(gòu)相關(guān)需求的空白。
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作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 本作品針對銀行等金融機構(gòu)現(xiàn)有基于手工或半自動處理的金融產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)，提出信息化其整個產(chǎn)品鏈的革新設想，并結(jié)合本開發(fā)組初步開發(fā)的金融產(chǎn)品輔助設計管理系統(tǒng)分別從理論和實踐上證明信息化的優(yōu)勢和可行性。
科學性、先進性及獨特之處
- 本作品從理論和實際兩部分分別分析了金融產(chǎn)品鏈信息化的必然性和可行性，并進行了較全面的可行性分析。而實際開發(fā)的軟件系統(tǒng)結(jié)合了經(jīng)典的金融理論和現(xiàn)代信息化技術(shù)，并在某些功能超過了國內(nèi)同類軟件系統(tǒng)，開發(fā)周期短，投入費用小，填補了國內(nèi)某些金融機構(gòu)相關(guān)需求的空白。
應用價值和現(xiàn)實意義
- 本作品切合當前中國金融市場健康發(fā)展的需要，而提出的金融產(chǎn)品鏈信息化構(gòu)想可以較大地增進金融產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，提高銷量，并能進一步控制風險，具有一定的現(xiàn)實意義和實踐價值。而實際開發(fā)的軟件系統(tǒng)可以作為信息化的初步雛形，供銀行等金融機構(gòu)作為參考，具有相當?shù)氖袌鰞r值。
作品摘要
- 本文分別從理論和實踐兩部分結(jié)合本開發(fā)組開發(fā)的金融產(chǎn)品輔助設計系統(tǒng)(CAD@FiNANCE)探討了當前經(jīng)濟環(huán)境下金融產(chǎn)品鏈信息化的必要性和可行性。理論部分說明了多元化、定制化的業(yè)務需求的存在和日益嚴格的風險控制標準要求銀行內(nèi)部對金融產(chǎn)品的生產(chǎn)、測試、銷售等一系列過程進行信息化，并對系統(tǒng)的技術(shù)特性進行簡單介紹。而后的具體成型的開發(fā)文檔則更進一步證明了銀行等金融機構(gòu)在原有信息系統(tǒng)基礎上建立此信息化平臺的可操作性。
獲獎情況及評定結(jié)果
- 2008花旗杯科技應用大賽 全國優(yōu)勝獎
參考文獻
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調(diào)查方式
同類課題研究水平概述
- （一）關(guān)于馬科維茲投資組合理論 理論包含兩個重要內(nèi)容：均值－方差分析方法和投資組合有效邊界模型。在發(fā)達的證券市場中，馬科維茨投資組合理論早已在實踐中被證明是行之有效的，并且被廣泛應用于組合選擇和資產(chǎn)配置。 馬氏理論在實際運用中分為允許賣空和限制賣空兩個版本。當允許賣空時，有效邊界是一條二次曲線；當限制賣空時，有效邊界是分段二次曲線。由于中國證券市場限制賣空，在這種條件下，計算的空間復雜度和時間復雜度都是極為龐大的，無論是傳統(tǒng)的枚舉法還是改進的樹形搜索算法都需要耗費極大的資源。 （二）關(guān)于蒙特卡羅仿真模擬 蒙特卡羅，是一種隨機模擬方法，又稱隨機抽樣或統(tǒng)計試驗方法，屬于計算數(shù)學的一個分支，它是在本世紀四十年代中期為了適應當時原子能事業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來的。它將所求解的問題同一定的概率模型相聯(lián)系，用電子計算機實現(xiàn)統(tǒng)計模擬或抽樣，以獲得問題的近似解。又稱統(tǒng)計模擬法、隨機抽樣技術(shù)。傳統(tǒng)的經(jīng)驗方法由于不能逼近真實的過程，很難得到滿意的結(jié)果，而蒙特卡羅方法能夠真實地模擬實際過程。 （三）關(guān)于大盤或板塊的風險轉(zhuǎn)化 大量實證分析文獻和實踐操作的證明，大盤或板塊對于個股具有很大的影響。而現(xiàn)實中，對于大盤或板塊的走勢預測往往要易于對某個確定個股的預測。所以，將大盤或者板塊的影響轉(zhuǎn)化到個股，是有實際操作意義的。 （四）關(guān)于投資偏好的量化操作 按照行為金融學的理論，投資人往往是不能準確判斷自己的投資實際偏好，所以做出的投資決策和自己的實際偏好是有偏差的。也就是說，投資人對于自己的實際偏好存在著認知偏差，這就造成了投資風險的擴大。為了避免這個情況，一個可行的辦法就是通過客觀的電子問卷對投資人的實際偏好做出一個較為客觀的估計，再結(jié)合VAR和馬科維茲理論，將投資人按照他們的實際偏好進行分組。在銷售時，可以跟據(jù)他們所在組情況，有針對的推薦產(chǎn)品。 （五）關(guān)于現(xiàn)代信息技術(shù) 由于金融行業(yè)對于數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)精度和數(shù)據(jù)更新速度的苛刻要求，計算機技術(shù)信息技術(shù)一直是其不斷更新發(fā)展的強大后盾。到目前為止，國外一些銀行和金融機構(gòu)已經(jīng)率先將信息化平臺引入金融產(chǎn)品鏈，實現(xiàn)了金融產(chǎn)品的高效和便捷。但國內(nèi)還基本停留在手工或半信息化處理階段，計算機技術(shù)僅停留在數(shù)據(jù)通信、存儲、讀取以及備份等層次，系統(tǒng)功能分散。所以，信息化整個金融產(chǎn)品鏈是大勢所趨，是未來我國商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)改革發(fā)展的方向之一。
